Шпаргалки к госэкзаменам по Банковсому Делу

Страница 12

ГЭП —

это разность между величиной активов и пассивов, чувствительных к изменению ставки % и предназначенных для переоценке или погашению к определенному фиксированному сроку. Он позволяет банку без изменения величины и структуры активов и пассивов двигаться в сторону увеличения доходов: чем больше активы банка, тем больше ГЭП. К чувствительным активам относятся

: выданные кредиты, гос ц.б., доходы будущих периодов итд; к нечувствительным

– средства, находящиеся в кассовых расчетах, здания, сооружения, хозяйств. инвентарь итд. Чувствительные пассивы

: привлеченные кредиты, вклады и остатки на счетах физ. и юр. лиц. Нечувствительные пассивы

– уставный, резервный фонды, фонд развития. Управление ГЭПом можно определить как управление обусловленными уровнями активов и пассивов, чувствительных к изменению %‑ставки, в портфеле банка, или как стратегию максимизации процентной маржи в течение цикла изменения %‑ставки.

Денежный ГЭП = АЧ (чувствительные к изменению %‑ставки активы) — ПЧ

Процентный ГЭП (чувствительность ГЭПа) = АЧ/ПЧ.

Возможные варианты положения ГЭПа:

1. Нулевой ГЭП:

АЧ — ПЧ = 0 или АЧ/ПЧ = 1.

Это оптимальный вариант, позволяющий устранить %‑риск: при повышении процента обеспечивает ожидаемый рост прибыли, а при понижении % сглаживает снижение V прибыли.

2. Положительный ГЭП:

АЧ — ПЧ > 0 или АЧ/ПЧ > 1. Оптимальный вариант при росте % — обеспечивает переоценку активов раньше пассивов.

2. Отрицательный ГЭП:

АЧ — ПЧ < 0 или АЧ/ПЧ < 1. Оптимальный вариант при снижении % — обеспечивает переоценку пассивов раньше переоценки активов, снижает %‑риск.

Стратегии управления ГЭПом:

1. Поддерживать диверсифицированный по ставкам, срокам, направлениям вложений портфель активов;

2. Разрабатывать специальные планы операций для каждой категории активов и пассивов и для каждого периода делового цикла, т.е. решить, что делать с разными активами и пассивами при определённом уровне %‑ставок и изменении трендов движения ставок;

3. Не связывать каждое изменение направления движения %‑ставок рынка с началом нового цикла %‑ставок, поскольку оно может быть связано со структурными сдвигами в макроэкономике или с изменениями денежно-кредитной политики ЦБ.

Окружающая среда и информационные потоки банковского менеджмента(БМ). (101)

Окружающая среда БМ- это совокупность многих факторов, оказывающих влияние на состояние и реализацию менеджмента банка (явления, процессы, организационная структура, партии, общества и т.д.).Основные характеристики окружающей среды: -сложность

, т.е. наличие большого числа факторов на которые должен реагировать объект менеджмента; -взаимосвязанность

, т.е. характер связей, где изменения одного фактора окружающей среды влияет на проявление других факторов; -подвижность,

т.е

скорость ,с которой в окружающей среде происходят изменения; -неопределенность

, т.е. вероятность достижения в среде адекватности, достаточности информации.; -управляемость

- возможность ограничения и изменения воздействия более или менее значимых факторов среды на управляемый объект.

Окружающая среда может обладать различной иерархической структурой. Выделяют следующие иерархические уровни: -верхний

, на котором осуществляется нормативное и правовое регулирование; -параллельный

, на этом уровне формируются рекомендации и ограничения по различным направлениям банковской деятельности, разрабатываются рейтинги, обеспечивается функционирование информационных потоков; -внутренний,

определяет качественные характеристики банковских продуктов в процессе их жизни; -нижний

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17