Шпаргалки к госэкзаменам по Банковсому Делу

Страница 11

5) операции РЕПО с др. КБ

Методы анализа ликвидности.

Нормативы

ЦБ из Инструкции №1 для анализа Л.:

1) норматив мгновенной ликвидности [(Н2)=Sвысоколиквидных активов/Sобязательств банка по счетам до востребования] показывает, в какой степени банк может выполнить свои обязательства в данный момент (не ниже 20%)

2) норматив текущей ликвидности [(Н3)=Sликвидных активов/Sобязательства банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней] показывает, какие имеются у банка краткосрочные ликвидные активы, которые используются для погашения краткосрочных обязательств до 30 дней (не ниже 70%)

3) норматив долгосрочной ликвидности [(Н4)=задолженность банку, в т. ч. по кредиту свыше 1 года/(собственный капитал банка за вычетом иммобилизационной части + задолженность банка свыше 1 года)] показывает, в какой степени долгосрочные вложения финансируются за счет долгосрочных источников (не больше 120%)

4) норматив общей ликвидности [(Н5)=ликвидные активы банка до 30 дней/(активы нетто-обязательные резервы)] показывает реальные активы банка (не меньше 20%)

5) норматив ликвидности по операциям с драг. металлами [(Н14)=высоколиквидные активы в драг. металлах в физической форме/обязательства в драг. металлах до востребования и со сроками погашения до 30 дней] показывает, что банк может погасить 10% средств за счет имеющихся у него металлов (не ниже 10%)

Банковский надзор(БН) и регулирование: полномочия и организационные структуры. (104)

С помощью БН устанавливаются границы и правила работы банков, происходит нормативное регулирование, осуществляется защита интересов банков и их клиентов. БН имеет как позитивные (направляющий, организующий, стабилизирующий) факторы, так и негативные (снижение активности, доходности операций, дополнит-ые организационные обязанности и операционные расходы и т.д.). Применение БН обеспечивает стабильность, эффективность и высокий имидж банку. Задачи БН: -поддержать и гарантировать «здоровье» банковского сектора; -защищать интересы клиентов(вкладчиков, инвесторов) банков. Цели БН: 1)стабилизация- определить и сохранить благоприятные тенденции развития и деятельности банков; 2)стимуляция- простимулировать деятельность банков, финансовых учреждений(стимуляция инновационной специализации банков, долгосрочного кредитования и инвестиций и т.д.); 3)нейтрализация- защитить кредитную систему от неблагоприятных внешних и макроэкономических объектов воздействия(мероприятия по поддержанию национальных валют, антиинфляционные меры и т.д.); 4)поддержания и восстановления- поддержка банков или кред-х учреждений в экстремальных ситуациях, вызванных объективными причинами.

Организация эффективного БН предполагает, что БН должен иметь информационную, аналитическую базу и должен обладать соответствующими полномочиями, чтобы иметь возможность в полной мере выполнять свои функции.

Полномочия БН: 1) Вступительный контроль- право устанавливать правила и контролировать вступление нового банка или кредитного учреждения на рынок (получение ими лицензии и регистрация и т.д) Цель- не дать жулику стать банкиром, предполагает жесткие полномочия. 2)Оздоровительное регулирование- право анализа и диагностики состояния банков и кред. уч., право контролировать проведение необходимых мер, отслеживать и оценивать эти меры и т.д.; 3)Принудительные меры- право и механизм выявления и оценки проблемного положения банков и кред. уч-й, право применять жесткие требования; 4)Ликвидационный контроль- право жестко пресекать, прекращать операции банков, которые приносят угрозу их клиентам, банковской и кред. системе и экономике(отзыв лицензии, ликвидация такие банков).

Банковские риски-шансы. ГЭПы и методы их управления. (105)

Банки сталкиваются с тремя основными рисками: 1)кредитным риском; 2)риском ликвидности; 3)процентным риском (суть в игре поцентных ставок). Различные риски взаимосвязаны: высокий % риск может спровоцировать высокий кредитный риск и риск ликвидности. Наиболее значимый механизм управления активами является управление ГЭПом.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16