Эффективность использования комплексной методики.

Страница 5

Оценка и управление процентным риском в данном кредитном учреждении осуществляется на основе методики– гэп менеджмент. Предлагается осуществлять оценку и управление дополнительно через показатель дюрации. Так как данные методики имеют как преимущества, так и недостатки. В частности, Гэп менеджмент выявляет влияние процентного риска на прибыль банка на рассматриваемый промежуток времени, а дюрация оценивает подверженность текущей стоимости банка к движениям процентной ставки. Однако использование Гэп-менеджемента и дюрации в комплексе позволит достичь максимального эффекта в краткосрочной перспективе и стабильности в будущем.

Таким образом, на основе анализа, проведенного в работе, сформулированы следующие рекомендации по управлению процентным риском:

1, управление процентным риском в долгосрочном периоде предлагается осуществлять, опираясь на полученный показатель дюрации, при этом, стараясь свести процентный риск к минимуму. Такое стратегическое управление проводится через корректирование общей политики банка по привлечению и размещению ресурсов, результатом которого становится определение желательных показателей сумм и сроков активов и пассивов;

2, в текущей деятельности рекомендуется применять ГЭП-менеджемент, используя его простоту и гибкость, а также активно проводить операции с различными финансовыми инструментами, следуя за прогнозами процентных ставок. Проведение таких операций должно находиться в пределах, поставленных на этапе стратегического управления.

Такое использование данных методик позволило бы ОАО “Уралвнешторгбанк” значительно повысить стабильность своей работы в долгосрочном периоде за счет достижения общей сбалансированности по активам и пассивам на весь срок деятельности. Даст возможность уверенного прогнозирования результатов деятельности на желаемый срок. Вместе с этим позволит получать максимальные результаты при управлении процентным риском в текущей деятельности при минимальном уровне риска. Экономическая выгода от применения предложенной мной методики управления процентным риском дает прирост текущей стоимости банка в размере 3 584 тыс. рублей.

Приложение 1 Классификация банковских рисков

КРИТЕРИИ

РИСКИ

Сфера действия рисков

ВНУТРЕННИЕ

Кредитные

Процентные

Валютные

Рыночные

Финансовых услуг

ВНЕШНИЕ

Страховые

Стихийных бедствий

Правовые(законодательные)

Конкурентные

Политические

Социальные

Экономические

Финансовые

Организационные

Отраслевые

Состав клиента банка

Кредитоспособности клиента

Мелкого

Среднего

Крупного

Масштабы рисков

Общие

Клиента

Банка

Степень(уровень) риска

Частные(от отдельных операций)

Полные

Умеренные

Низкие

Распределение рисков во времени

Прошлые

Текущие

Низкие

Характер учета операций

Балансовые

Забалансовые

Возможность регулирования

Открытые

Закрытые

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10