Эффективность использования комплексной методики.

Страница 21

Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов

Срок t

0,04167

0,1667

0,375

0,75

1,5

Итого

Текущая стоимость активов тыс. руб.

38668,61

341221,02

240749,4

240415,49

257916

1118970,52

R-ставка дисконтирования

0,2285

***

***

***

***

***

(1+R) в степени t

1,008612

1,0349011

1,080229

1,1668939

1,361641

***

Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.

1611,192

56870,171

90281,03

180311,62

386874

715947,982

Дюрация активов, тыс. руб.

0,6398

***

***

***

***

***

Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов

АКТИВ БАЛАНСА

Сумма баланса

До 1 мес.

От 1 до 3 мес.

От 3 мес.до 6 мес.

От 6 мес.до 12 мес.

Свыше 1 года

Процентные активы

Гос. Облигации, купонные

32000

2000

19000

10000

1000

0

Гос. Облигации, дисконтные

28001

2000

17001

9000

0

0

Муниципальные облигации

11847

1003,33

5300

2047

3500

0

Корпоративные долговые обязательства

16730

6700

10030

0

0

0

Размещенные МБК

392369,9

11635,06

125500

100000

155734,9

0

Коммерческие кредиты

622208

15329,88

290995,86

122717,6

133064,4

60100,25

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

Итого процентных активов

1103156

38668,27

467826,86

243764,6

293299,3

60100,25

Непроцентные активы

Касса

210281,1

210281,1

0

0

0

0

Счета НОСТРО

47597

47597

0

0

0

0

Долевые ценные бумаги

3257

3257

0

0

0

0

Прочие активы

44722

44722

0

0

0

0

Итого активов

1409013

344525,37

467826,86

243764,6

293299,3

60100,25

ПАССИВ БАЛАНСА

Процентные пассивы

Текущие счета

20454,6

0

20454,6

0

0

0

Счета местных бюджетов

29450,6

29450,6

0

0

0

0

Счета ЛОРО

28225,4

28225,4

0

0

0

0

Привлеченные МБК

235796

105796

30000

0

100000

100000

Депозиты физических лиц

253671,3

52111,8

34300,16

34710,55

0

31100,32

Депозиты юридических лиц

242878

35000,12

50018

32600,8

30500,25

15500,22

Долговые ценные бумаги

103586

66000

50000

17407,26

5406,61

278,71

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

Итого процентных пассивов

914061,9

316583,92

184772,76

84718,61

135906,86

146879,25

Непроцентные пассивы

Собственные средства

30000

0

0

0

0

0

Счета гос.бюджетных орг

150000

0

0

0

0

0

Прочие пассивы

314951,1

0

0

0

0

0

Итого пассивов

1409013

316583,92

184772,76

84718,61

135906,86

146879,25

Страницы: 16 17 18 19 20 21 22