Эффективность использования комплексной методики.

Страница 18

Расчет дюрации пассивов

Срок t

0,04167

0,1667

0,375

0,75

1,5

итого

Текущая стоимость пассивов тыс. руб.

162601,38

631244,68

105083,429

13440,77

12566,64896

924936,9

R-ставка дисконтирования

0,0905

***

***

***

***

***

(1+R) в степени t

1,004

1,015

1,033

1,067

1,139

***

Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс. руб.

6775,06

105207,45

39406,29

10080,57

18849,97

180319,34

Дюрация пассивов, тыс. руб.

0,195

***

***

***

***

***

Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов

АКТИВ БАЛАНСА

Сумма

До

От 1

От 3 мес.

От 6 мес.

Свыше

 

баланса

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 12 мес.

1 года

Процентные активы

Гос. Облигации, купонные

32000

2000

8000

10000

1000

11000

 

Гос. Облигации, дисконтные

28001

2000

7001

9000

0

10000

 

Муниципальные облигации

11847

1000

1800

2047

3500

3500

 

Корпоративные долговые

16730

6700

0

0

0

10030

обязательства

Размещенные МБК

372370

61635,06

155000

100000

55734,9

0

 

Коммерческие кредиты

642208

65329,88

165995,86

115717,6

133064,4

162100,25

 

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

 

Итого процентных активов

1103156

138664,94

337796,86

236764,6

193299,3

196630,25

Непроцентные активы

 

Касса

 

210281,1

210281,1

0

0

0

0

Счета НОСТРО

 

47597

47597

0

0

0

0

Долевые ценные бумаги

 

3257

3257

0

0

0

0

Прочие активы

 

44722

44722

0

0

0

0

Итого активов

 

1409013

444522,04

337796,86

236764,6

193299,3

196630,25

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22