Эффективность использования комплексной методики.

Страница 17

Расчет средневзвешенного срока погашения активов

Срок t

0,04167

0,1667

0,375

0,75

1,5

итого

Текущая стоимость активов тыс. руб.

189007,2

341221,02

240749,4

198937,85

146726,6

1116642,12

R-ставка дисконтирования

0,2285

***

***

***

***

***

(1+R) в степени t

1,008612

1,0349011

1,080229

1,1668939

1,361641

***

Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.

7875,299

56870,171

90281,03

149203,39

220090

524319,86

Дюрация активов, тыс. руб.

0,4696

***

***

***

***

***

Данные для расчета дюрации пассивов

Срок t

Итого

0,04

0,1667

0,375

0,75

1,5

Текущие счета

20522,78

0,00

20522,78

0,00

0,00

0,00

Счета местных бюджетов

29475,14

29475,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Счета ЛОРО

28248,92

28248,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Привлеченные МБК

242927,63

36094,30

206833,33

0,00

0,00

Депозиты физических лиц

306780,30

29220,97

208386,16

55675,52

6427,25

7070,40

Депозиты юридических лиц

170088,76

20091,79

102185,06

34556,85

6356,28

6898,78

Долговые ценные бумаги

142780,58

20058,33

102500,10

18321,14

1559,58

341,42

Средства в управлении

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого процентных пассивов

940824,11

163189,45

640427,44

108553,51

14343,11

14310,60

Данные о процентных ставках

Текущие счета

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Счета местных бюджетов

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Счета ЛОРО

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Привлеченные МБК

0,215

0,2

0,205

0,22

0,22

0,23

Депозиты физ.лиц

0,141

0,09

0,12

0,15

0,17

0,175

Депозиты юр.лиц

0,153

0,11

0,13

0,16

0,18

0,185

Долговые ценные бумаги

0,131

0,07

0,15

0,14

0,145

0,15

Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ

0,10

0,08

0,10

0,10

0,11

0,11

Средняя ставка по ПАССИВУ

0,10

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22