Эффективность использования комплексной методики.

Страница 16

Приложение 7 Данные для расчета дюрации

Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте

Срок

0,04167

0,1667

0,375

0,75

1,50

итого

Гос. Облигации, купонные

2007,5

8146,67

10450

1105,00

13392,50

35101,67

Гос. Облигации, дисконтные

2008,33

7141,02

9438,75

0,00

12325,00

30913,10

Муниципальные облигации

1003,33

1830

2123,76

3841,25

4208,75

13007,10

Корпоративные долговые

6722,33

0

0

0,00

12361,98

19084,31

Обязательства

82451,41

161716,67

109750

66185,19

0,00

420103,27

Размещенные МБК

96442,06

174295,65

128301,89

161007,92

157500,85

717548,38

Коммерческие кредиты

190634,97

353130,01

260064,40

232139,37

199789,08

1235757,82

Всего

190634,97

248796,67

260064,40

350889,37

199789,08

1250174,49

Гос. Облигации дисконтные

0,13

0,1

0,12

0,13

0,15

0,16

Гос. Облигации купонные

0,12

0,09

0,11

0,12

0,14

0,15

Муниципальные облигации

0,11

0,08

0,1

0,10

0,13

0,14

Корпоративные долговые

0,13

0,08

0,12

0,13

0,14

0,16

Обязательства

Размещенные МБК

0,25

0,24

0,26

0,26

0,25

0,24

Коммерческие кредиты

0,28

0,28

0,3

0,29

0,28

0,27

Средняя ставка в периоде по АКТИВУ

0,17

0,15

0,17

0,17

0,18

0,18

Средняя ставка по АКТИВУ

0,17

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21