Эффективность использования комплексной методики.

Страница 10

Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте

АКТИВ БАЛАНСА

Сумма

До

От 1

От 3 мес.

От 6 мес.

Свыше

 

Баланса

1 мес.

до 3 мес.

До 6 мес.

до 12 мес.

1 года

Процентные активы

Гос. Облигации, купонные

32000

2000

8000

10000

1000

11000

Гос. Облигации, дисконтные

28001

2000

7001

9000

0

10000

Муниципальные облигации

11847

1000

1800

2047

3500

3500

Корпоративные долговые

16730

6700

0

0

0

10030

обязательства

Размещенные МБК

392369,9

81635,06

155000

100000

55734,9

0

Коммерческие кредиты

622208

95329,88

165995,86

115717,6

133064,4

112100,25

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

Итого процентных активов

1103156

188664,94

337796,86

236764,6

193299,3

146630,25

Непроцентные активы

Касса

210281,1

210281,1

0

0

0

0

Счета НОСТРО

47597

47597

0

0

0

0

Долевые ценные бумаги

3257

3257

0

0

0

0

Прочие активы

44722

44722

0

0

0

0

Итого активов

1409013

494522,04

337796,86

236764,6

193299,3

146630,25

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15