Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджемента

Страница 1

Анализируя таблицу гэп менеджмента, видно, что банку надо увеличить сумму пассивов, чувствительных к процентной ставке и снизить сумму активов, чувствительных к процентной ставке. Каким образом можно достичь этого?

Например: можно предложить банку продать активы на сумму 150000 тыс. руб. со сроком погашения 1 мес. Рассчитаем изменение ГЭП и прибыли при данном варианте. Данные для расчетов представлены в приложении 8

Таблица 3.6

Расчет ГЭП после изменения структуры активов

ГЭП(Дисбаланс)тыс.руб.

189094,1

-23918,98

-286976

134046

180592

185351

Накопленный дисбаланс(ГЭП) тыс. руб.

 

-23918,98

-310895

-176849

3743,02

189094,02

Соотношение чувствительных к изменению процентных ставок активов и пассивов

120,69

85,29

54,07

230,50

1521,17

1743,29

Характеристика состояния банка(чувствительность)

 

по пассивам

По пассивам

по активам

по активам

по активам

Чистый процентный доход банка будет сокращаться если

 

% ставки растут

% ставки растут

% ставки падают

% ставки падают

% ставки падают

Таблица 3.7

Изменение прибыли после продажи активов

Показатель

До 1 мес.

1-3 мес.

3-6 мес.

6-12мес

Более года

Итого

Изменение ЧПД, тыс. руб.

478,38

5739,52

-2680,92

-3611,84

-3707,02

-3781,88

Как видно, по сравнению с таблицей 3.4 общая прибыль не увеличилась, но при этом появилось некоторое увеличение прибыли в краткосрочном периоде. Однако движение гэп является очень резким. В целом это говорит о высокой степени риска. Но нам удалось минимизировать процентный риск на текущую перспективу. Для этого, рассчитаем как изменится стоимость банка при измененной структуре активов.

Для этого произведем расчет текущей стоимости активов и пассивов после проведенных изменений.

Данные для расчетов и расчеты представлены в приложении 9.

Таблица 3.8

Расчет текущей стоимости активов/пассивов после изменения их структуры

Срок

0,0417г.

0,1667г.

0,375г.

0,75г.

1,5г.

Итого

Текущая стоимость

Активов

38668,61

341221,02

240749,4

240415,49

257916

1118970,52

Текущая стоимость

Пассивов

162601,4

631244,68

105083,4

13440,77

12566,65

924936,9

Страницы: 1 2