Расчет процентного риска с использованием методики Гэп-менеджемент

Страница 4

Как видно изменение ЧПД полностью соответствует изменению ЧПД приведенном в предыдущей таблице. Что и требовалось доказать. В данном примере использовалось упрощение, ставки по активам и пассивам изменялись одинаково. В первом случае общий процентный доход в результате снижения ставок на 2 % снизился на 3781,88 тыс.руб.

Это обусловлено тем, что пассивов, чувствительных к изменению процентной ставке меньше, чем активов. Проделаем расчет показателя средневзвешенного срока погашения для данного примера.

Страницы: 1 2 3 4