Расчет процентного риска с использованием методики Гэп-менеджемент

Страница 3

В результате мы можем получить таблицу возможных движений процентных ставок с вероятностью этих изменений. Возьмем ее из приложения 5.

Банк может настраивать свою чувствительность по активам и по пассивам в зависимости от степени доверия к собственным прогнозам изменения уровня процентных ставок. Конечно, банк, принимая определенный прогноз, идет на риск. Движение процентных ставок в направлении, отличном от предсказанного, будет наращивать потери банка. Проанализируем как это отразиться на эффективности работы нашего банка. Для этого рассчитаем чистый процентный доход и чистую процентную маржу банка в каждом периоде до, и после изменения процентных ставок.Расчеты представлены в приложении 6

Таблица 3.2

ЧПД и ЧПМ банка

Показатель

До 1 мес.

1-3 мес.

3-6 мес.  

6-12мес

Более года

Итого

ЧПД, тыс. руб.

15814,65

-5051.82

29978,12

31590.15

23799,22

96130,32

ЧПД после изменения процентных ставок, тыс. руб.

15293,03

687.7

27297,20

27978.31

21092,20

92348,44

ЧПМ, %

1,12

-0,36

2,13

2.24

1,69

ЧПМ после изменения процентных ставок, %

1,09

0,05

1,94

1.99

1,50

В результате снижения уровня процентных ставок наблюдается снижение уровня процентного дохода в периодах чувствительности банка по активам, то есть возможны потери. Это подтверждает также то, что ЧПМ банка уменьшается.

На горизонте чувствительности банка по пассивам наблюдается напротив увеличение чистого процентного дохода. Как уже известно, гэп менеджмент является методикой, оценивающей влияние движения процентных ставок на ЧПД банка.

Так как процентная ставка снизилась одинаково и для активов и для пассивов, то:

DЧПД = Di*гэп = 2%*гэп

Таблица 3.3

Расчет изменения ЧПД при изменении процентных ставок

Изменения

До 1 мес.

1-3 мес.

1-3 мес.

6-12мес

Более года

Итого

Изменение ЧПД, тыс. руб.

-521,62

5739.52

-2680,92

-3611,84

-2707,02

-3781,88

Изменение ЧПМ, %

-0,03

+0,41

-0,19

-0,25

-0,19

-0,25

Страницы: 1 2 3 4