Управление кредитными рисками.

Страница 2

- риск войны и гражданских беспорядков.

Надежность банка определяется в известной степени умением управлять рисками. Управление рисками – это совокупность методов и инструментов минимизации рисков.

Принятие обоснованных решений о допустимых уровнях рисков, связанных с различными финансовыми инструментами, - один из наиболее сложных вопросов в банковском деле. Допустимый уровень риска определяется исходя из возможного размера убытков (или недополученной прибыли), связанных с этим видом риска. Основной инструмент работы с рисками – система лимитов.

Некоторые коммерческие банки, устанавливают следующие виды лимитов:

- лимиты по ликвидности

– показатели минимального объема высоколиквидных активов, ограничения на согласование активов по различным срокам и на объемы привлеченных ресурсов по срокам;

- лимиты по процентному риску

– максимальные ставки по привлечению различных видов средств с разбивкой по срокам привлечения;

- лимиты по валютному риску

– предельные ограничения открытых позиций по парам валют для основных типов валют, с которыми работает банк; по неосновным валютам – совокупный лимит по валюте против всех остальных валют;

- лимиты по видам вложений

– предельные объемы по основным видам активных операций.

Для каждого вида лимитов устанавливается своя периодичность их пересмотра.

Практика показывает, что для реализации системы управления рисками необходимы:

- определение величины допускаемого уровня риска по видам;

- установление лимитов, связанных с различными видами рисков;

- оперативный контроль за соблюдением лимитов;

- анализ существующих лимитов и их корректировка.

Важным элементом системы управления рисками является автоматизированная система контроля и анализа. Она позволяет проводить текущий контроль за уровнем рисков, в том числе:

- по риску ликвидности – обеспечивает построение таблиц по основным статьям баланса, видам валют и срокам;

- по процентному риску – позволяет получить распределение активов и пассивов с процентными ставками, приведенными к единой базе;

- по валютному риску – получение в реальном времени позиций по рыночному курсу;

- по рыночному риску – дает возможность получения реальной рыночной стоимости позиции по финансовым инструментам.

Функционирование системы в целом обеспечивает специальное подразделение банка, которое готовит информацию по различным видам рисков, проводит анализ тенденций на рынках и разрабатывает предложения по изменению размеров лимитов с учетом полученных доходов и понесенных расходов и по изменению перечня устанавливаемых лимитов с учетом новых рынков.

В деятельности банков промышленно развитых стран и некоторых российских банков выделяются несколько способов управления рисками, в том числе: диверсификация, страхование кредитов и депозитов, управление качеством, использование собственного капитала и т.д.

Диверсификация

источников получения и использования средств банка является одним из самых распространенных способов уменьшения риска. На практике обычно применяются три типа диверсификации: портфельный, географический и по срокам погашения. Диверсификация портфеля

означает распределение ссуд и депозитов банка между широким кругом клиентов из различных отраслей и с использованием различных видов обеспечения. В одном случае кредиты выдаются под обеспечение материальных ценностей, в другом – под залог ценных бумаг, в третьем – под банковскую гарантию, в четвертом – под поручительство третьего юридического лица и т.д.

Географическая диверсификация

ориентирует на привлечение клиентов на различных географических регионов или стран. Диверсификация по срокам погашения

предполагает выдачу и привлечение ссуд в различные сроки. Речь идет о том, чтобы поступление и выплата средств, связанных с кредитованием по различным срокам, давали бы банку возможность определенного финансового маневра и исключали бы случаи невыполнения банком своих обязательств перед клиентами.

Страхование кредитов и депозитов

– это еще один метод защиты от банковских рисков.

Под управлением качеством

понимается способность высококвалифицированного банковского руководства заблаговременно предвидеть и решать возникающие вопросы, связанные с рисками до того, как они перерастут в серьезную проблему для банка.

Когда все остальные способы минимизации банковских рисков окажутся исчерпанными, для этой цели может использован собственный капитал банка.

За счет него могут быть компенсированы убытки от рискованных кредитов и инвестиций, а также от внутрибанковских преступлений и ошибок. Эта крайняя мера позволит банку продолжить свою деятельность. Эта мера возможна и дает эффект, если убытки банка не столь велики и их еще можно компенсировать.

Страницы: 1 2 3