Управление кредитным риском

Страница 2

Основное содержание и роль банковского дела- это обеспечить сбор и надежность депозитов и умело ссудить эти средства на основе разумной политики. Все другие услуги являются вспомогательными и вторичными. В банке всегда должно иметься в наличии достаточно средств для удовлетворения требований вкладчиков, желающих изъять их, и желаний заемщиков воспользоваться ими в разумных пределах. И вкладчики и регулирующие органы исходят из предположения, что вложенные в банк средства сохраняются и имеются в наличии благодаря необходимому уровню ликвидности и диверсификации риска. И что риск, который является ограниченной частью всякого предоставленного банком кредита, должен быть минимальным.

Особая роль коммерческих банков в предоставлении кредитов является центральной в банковских операциях. Работа банкира заключается в том, чтобы решать, кому можно доверить деньги вкладчиков. Банк должен определить, какие кредиты он будет предоставлять, а какие нет, сколько кредитов каждого типа он будет предоставлять, кому он будет предоставлять кредиты и при каких обстоятельствах эти кредиты будут предоставляться. Риск нельзя игнорировать. Все эти важные решения требуют, чтобы целями политики банка было поддержание оптимальных отношений между кредитами, депозитами и другими обязательствами и собственным капиталом. Здравая кредитная политика способствует повышению качества кредитов. Цели кредитной политики должны охватывать определенные элементы правового регулирования, доступность средств, степень допустимого риска, баланс кредитного портфеля и структуру обязательств по срокам.

Кредитная политика как бы создает единый кредитный язык банка в целом и этот язык очень важен для поддержания преемственности по мере роста банка, диверсификации его деятельности и делегирования кредитных полномочий и обязанностей в банке. Кредитный язык, разработанный в результате появления четкой политики, представляет основу развития общей кредитной культуры банка.

Заключение

Проблема неплатежей в стране во многом связана с недооценкой моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной политике. При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика важны буквально все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все возрастающий российский опыт.

Цель управления рисками заключается в том, чтобы максимизировать стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью риска. Управление рисками часто связывают с управлением финансами. Хотя функция управления финансами не отвечает исключительно за управление всеми рисками, она играет центральную роль в определении, установлении объема, отслеживании и планировании эффективного управления рисков. Решения, принимаемые в процессе планирования управления финансами существенно влияют на финансовые риски, в которых можно выделить несколько компонентов на которые необходимо обратить внимание.

Каждый элемент риска требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами и управление банка. Ключевой задачей является балансирование, при этом не обязательно уравнение, этих взаимозависимых элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков могут увеличить другие.

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку.

В данной работе был проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, возможность применения этих методов в банковской системе России. Я постаралась выявить проблемы управления рисками, методы совершенствования банковских методик, определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками.

Приложения

Приложение 1. Классификация банковских рисков.

Критерии

Риски

Внутренние

кредитные

процентные

валютные

рыночные

финансовых услуг

прочие

1.

сфера действия рисков

Внешние (международные, страновые, республиканские, региональные)

страховые

стихийных бедствий

правовые (законодательные)

конкурентные

политические

социальные

экономические

финансовые

риски перевода

организационные

отраслевые

прочие

Кредитоспособность клиента

2.

Состав клиентов банка

мелкого

среднего

крупного

Общие

3.

Масштабы рисков

клиента

банка

Частные (от отдельных операций)

4.

Степень (уровень риска)

полные

умеренные

низкие

5.

Распределение рисков во времени

прошлые (ретроспективные)

текущие

будущие (перспективные)

6.

Характер учета операций

балансовые

забалансовые

7.

Возможность регулирования

открытые

закрытые

Страницы: 1 2 3